Arbitrage Bot

高性能多策略加密货币套利系统。Rust 单进程架构，24 个 crate，~177K LOC，3800+ 测试。

---

⚠️ 使用须知

本项目目前为半成品，功能尚未完整验证。在用于生产环境前，请先使用 AI 工具完整扫描并审计代码，确认无误后再投入使用。 加密货币交易存在资金损失风险，请务必谨慎评估并对自己的资产负责。作者不对任何资金损失承担责任。

---

策略矩阵

CEX 策略（5 家交易所实时 WebSocket）

策略	描述	状态
CEX 现货套利	跨所现货价差检测 + 自动执行	✅ Live
CEX 合约套利	跨所永续合约价差	✅ Live
期现套利	同所现货 vs 合约基差	✅ Live
资金费率套利	跨所费率差 + 极端费率 + 自动开平仓	✅ Live
跨期 Basis 套利	永续 vs 季度合约基差回归	✅ Live
统计套利 StatArb	协整配对 + z-score 均值回归	✅ Live

DEX 策略（Solana + EVM 多链）

策略	描述	状态
CEX-DEX 套利	CEX 价格 vs DEX 报价价差	✅ Live
DEX-DEX 同链套利	同链多 DEX 价差	✅ Live
跨链套利	跨链价差 + 桥接成本计算	✅ Live
PerpDex 永续套利	CEX 永续 vs DEX 现货双腿对冲	✅ Live
稳定币脱锚套利	稳定币偏离锚定价检测	✅ Live
三角套利	A→B→C→A 环路套利	✅ Live
新币上线套利	Symbol 差集检测 + 跨所匹配	✅ Live

Solana 原生套利（solana-stream crate）

功能	描述	状态
实时池价格流	WebSocket accountSubscribe + HTTP polling	✅
Raw Bytes 解码	直接从链上账户数据解码 7 种 DEX 池价格	✅
原子化多跳	2-4 跳原子交易（V0 Message + ALT）	✅
自动代币发现	PumpPortal 迁移 + DexScreener API	✅
Jito MEV 保护	Block Engine bundle 发送 + 确认 + 动态 tip	✅

支持的 Solana DEX: Raydium (AMM v4 / CLMM / CPMM)、Orca Whirlpool、Meteora (DLMM / DAMM v2)、PumpSwap

---

基础设施

执行引擎

组件	描述
统一执行引擎	5 家 CEX API 对接（Binance/OKX/Bybit/Bitget/Gate）
DEX 执行	Jupiter (Solana) + Hyperliquid 链上执行
动态滑点	基于订单簿深度自适应滑点计算（EMA 自调整）
自适应执行调优	运行时根据历史执行数据优化参数
Kelly 仓位计算	Half-Kelly 公式动态 sizing
动态交易量	根据 spread 幅度和池子深度调整 size

风控系统

组件	描述
RiskGate	统一风控网关（单笔 + 频率 + 方向）
GlobalRiskAggregator	跨策略全局风险聚合（总敞口/持仓/相关性）
Margin 监控	实时保证金率监控 + warn/critical 告警
KillSwitch	紧急停止（含 basis 仓位平仓）
Portfolio Guardian	回撤 → Kill Switch 自动触发
Circuit Breaker	交易所级别熔断 + 每交易所 PerExchangeBreaker
Safety 子系统	safety crate：SLA 直方图 + safety_events 持久化 + 后台轮询守卫（清算/陈旧价格/卡仓）+ /safety 命令
PauseRegistry	共享暂停注册表，RiskGate 执法 + /safety pauses

策略生命周期

组件	描述
Graduation	Backtest → Paper → LiveSmall → LiveScaled 晋升
回测引擎	单策略 + 参数扫描（支持 12 种策略）
回测→Paper 自动流转	DB 驱动的自动晋升管线
策略持仓恢复	进程重启后从 DB 自动恢复 Funding/Basis/StatArb 持仓

投资组合管理

组件	描述
Portfolio Tracker	实时 PnL + 回撤 + 高水位
AllocationManager	MeanVariance 策略间资金分配
链上余额同步	Solana / Ethereum / Arbitrum / Base / Optimism / Polygon / BSC / Hyperliquid
库存管理	跨所资产失衡检测 + 告警

数据与通知

组件	描述
PostgreSQL	30+ 张表，信号/交易/仓位/安全事件/快照全量持久化
Storage 背压保障	Critical event 5s timeout retry（不丢交易记录）
数据归档	Per-table retention 策略（30-365 天自动清理）
Telegram Bot	40+ 命令，按策略分 topic 推送
日/周报	自动生成含信号准确率、策略表现、毕业状态的报告

---

架构

24 crates · ~167K LOC (+ 根 src/ ~10K) · 3894+ tests · main.rs: ~865 行（任务装配在 src/tasks/）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         main.rs                              │
│   init → config → registry → channels → spawn tasks → run   │
└──────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┘
           │                                      │
    ┌──────▼──────┐                        ┌──────▼──────┐
    │  CEX Layer   │                        │  DEX Layer   │
    │  exchanges   │                        │  dex         │
    │  (5 CEX WS)  │                        │  solana-stream│
    └──────┬──────┘                        └──────┬──────┘
           │                                      │
    ┌──────▼──────────────────────────────────────▼──────┐
    │                    analyzer                         │
    │  spot · futures · basis · funding · dex · triangular │
    │  cross-chain · stablecoin · dex-dex                  │
    └──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
    ┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐
    │                Strategy Layer                        │
    │  strategy-perp-dex  strategy-funding                 │
    │  strategy-basis     strategy-statarb                 │
    │  (planner → coordinator → executor)                  │
    └──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
    ┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐
    │               Execution Layer                        │
    │  executor (CEX) · jupiter (Solana) · hyperliquid     │
    │  dynamic slippage · sizing · execution-tuner         │
    └──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
    ┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐
    │              Risk & Portfolio                         │
    │  risk (RiskGate + GlobalAggregator + Margin)         │
    │  portfolio (Tracker + Allocator + Guardian)           │
    │  killswitch · inventory · safety (SLA + 守卫)         │
    └──────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
    ┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐
    │              Persistence & Notification               │
    │  storage (PostgreSQL) · stats · notifier (Telegram)  │
    │  graduation · backtest                               │
    └─────────────────────────────────────────────────────┘

---

Crate 一览

Crate	LOC	描述
dex	26,300	DEX 监控 + Jupiter/Hyperliquid/Lighter 执行 + Jito MEV + chain_reconciler
executor	25,900	统一 CEX 执行引擎 + 动态滑点 + 错误恢复 + Paper 模拟
analyzer	16,600	9 种信号检测算法 + gate_eval / regime / depth_pricing
common	10,300	配置 + 共享类型 + traits + PauseRegistry + 错误
strategy-funding	7,200	资金费率策略全链路（含边界守卫 + P1-D realized PnL）
backtest	7,100	回测引擎 + 参数扫描 + 自动晋升管线
storage	6,800	PostgreSQL schema + 背压写入 + 归档
exchanges	5,700	5 CEX HTTP + WS（WsExchange trait + PerExchangeBreaker）
notifier	5,400	Telegram Bot 40+ 命令 + 分 topic 推送
strategy-basis	4,900	跨期 Basis 策略全链路
solana-stream	4,700	Solana WebSocket + raw bytes 解码 + 原子多跳
stats	4,600	指标聚合 + 日/周报
strategy-perp-dex	4,400	PerpDex 永续对冲编排
risk	4,200	RiskGate + GlobalAggregator + Margin 监控 + PauseRegistry 执法
portfolio	3,900	Tracker + MeanVariance Allocator + Guardian
strategy-statarb	3,400	协整配对 + z-score 均值回归
graduation	2,900	Backtest→Paper→Live 晋升决策
funding	2,700	5 CEX 费率拉取与分析
listing	2,500	新币上线差集检测 + 跨所匹配
inventory	1,900	跨所资产失衡检测
sizing	1,600	Half-Kelly + 深度感知动态 size
execution-tuner	1,500	运行时执行参数自适应
killswitch	1,400	紧急停止（含 basis 平仓）
safety	900	安全层编排（SLA + safety_events + 轮询守卫 + /safety）

---

Telegram 命令

命令	描述
/status	系统状态 + 运行时间 + WS 健康
/stats	今日信号统计
/portfolio	投资组合概览
/allocation	策略资金分配
/pipeline	策略生命周期管线
/risk	全局风险概览
/margin	各交易所保证金状态
/onchain	链上余额汇总
/gas	各链 Gas 价格
/paper	模拟交易概览
/safety [pauses|stats]	安全事件 / 当前 pauses / 统计
/graduation / /scorecard	晋升管线 + 策略评分卡
/reconcile / /breakers / /leakage	对账 / 熔断器 / 边际泄漏
/kill / /stop / /suspend / /resume	紧急停止 / 暂停 / 恢复
/mute / /unmute	通知静音
/latency	执行延迟分析
/thresholds	动态阈值状态
/inventory	库存失衡检测
/archive	数据归档管理
/help	完整命令列表

---

快速开始

环境要求

• Rust 2024 Edition (1.85+)
• PostgreSQL 14+
• Node.js 22+（可选，Solana stream）

Docker Compose（推荐）

cp config.example.toml config.toml
# 编辑 config.toml 填入交易所 API Key、Telegram Bot Token 等

docker compose up -d

本地开发

# 编译
cargo build --release

# 运行测试
cargo test --workspace

# 运行
./target/release/arbitrage-bot

# 回测
./target/release/backtest --strategy cex_arb --from <YYYY-MM-DD> --auto-graduate

配置

所有配置通过 config.toml，主要配置项：

[exchanges]
# Binance, OKX, Bybit, Bitget, Gate API credentials

[telegram]
bot_token = "..."
chat_id = "..."

[executor]
enabled = true
dry_run = true  # 先 dry run 验证

[risk]
enabled = true
[risk.global]
max_total_exposure_usdt = "50000"
max_positions_total = 50

[strategy_perp_dex]
enabled = true
dynamic_sizing = true

[dex]
enabled = true
[dex.jupiter_execution]
jito_enabled = true

[solana_stream]
enabled = false  # 启用 Solana 实时流

---

开发

# 格式化
cargo fmt --all

# Lint
cargo clippy --workspace -- -D warnings

# 测试
cargo test --workspace

# 单 crate 测试
cargo test -p strategy-perp-dex

---

路线图

• Phase 1: 12 策略实现 + WS 实时化 + 执行引擎
• Phase 2: DEX 集成 + PerpDex 编排 + Live executor
• Phase 3: 报告/回测 + Allocator + 冲突检测
• Phase 4: 组件闭环 + 运维增强 + 数据完善 + 自动化
• Solana 增强: gRPC 流 + raw bytes 解码 + 原子多跳 + Jito MEV
• 深度优化: 全局风控 + 动态滑点 + Margin 监控 + 数据归档
• F12: 多策略并行回测 + 资金冲突模拟（需数据积累）